5 dias de estratégia de negociação média móvel

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação.

Os operadores de swing confiam em um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como um novo trader deve saber quais indicadores são mais confiáveis? Decidir quais indicadores técnicos usar pode, francamente, ser um pouco esmagador, mas não precisa ser (nem deveria ser).

Enquanto aprendíamos a dominar nosso sistema vencedor para ações negociadas em swing e ETFs nos primeiros anos, testamos uma infinidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos servia ao propósito pretendido de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores apenas levou à paralisia da análise. Assim, agora evitamos esse problema simplesmente nos concentrando nos fundamentos testados e verdadeiros da negociação técnica: preço, volume e níveis de suporte / resistência.

Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante em nossa análise de estoque diária e dependemos fortemente de certas médias móveis para localizar entradas de baixo risco. e pontos de saída para as ações e ETFs nós balançamos o comércio.

Para medir o momentum dos preços no curtíssimo prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, uma ação ou ETF estiver negociando acima de sua MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF tiver feito um adiantamento de preço de 25 a 30% em apenas alguns dias.

O MA de 10 dias é uma ótima média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais de espaço de manobra & # 8221; do que a fornecida pelo MA de 5 dias de ultra curto prazo.

Para os negociadores de tendência, nenhum estoque ou ETF deve ser vendido enquanto eles ainda estiverem negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte quebra. Para entender por quê, compare os seguintes gráficos diários do US Oil Fund (US $) e do First Trust DJ Internet Index Fund (US $ FDN). Primeiro é $ FDN:

Com a exceção de um breve & # 8220; shakeout & # 8221; de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), observe que o $ FDN tem se mantido acima da sua MA de 10 dias desde o começo de julho. Este é um sinal claro de que o momento da fuga ainda é forte.

Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário de $ USO:

Como você pode ver, o $ USO não se manteve acima de sua MA de 10 dias durante a semana passada, o que é um sinal de que a dinâmica de alta da recente fuga está diminuindo. Dessa forma, vendemos 25% de nossa posição atual em 25 de julho. Nunca é demais garantir lucros com o tamanho parcial das ações quando um estoque extraordinário ou ETF quebrou abaixo de sua média móvel de 10 dias porque essa ação de preço freqüentemente leva a uma correção.

Imediatamente após a venda do tamanho parcial da ação no intervalo da MA de 10 dias, estávamos preparados para recomprar essas ações se a ação do preço imediatamente retrocedesse de volta dentro de um a dois dias (como fez o FDN). No entanto, como isso não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos com USU $ com tamanho de ação reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada de participação.

Enquanto as médias móveis de 5 e 10 dias não são de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, elas nos permitem ficar com a tendência em uma negociação vencedora (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante, usando a média móvel de 10 dias como um indicador de curto prazo de suporte nos permite COMÉRCIO O QUE VEMOS, NÃO O QUE ACHAMOS!

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Como usar médias móveis & # 8211; Negociação Média Móvel 101.

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Como usar médias móveis & # 8211; Negociação Média Móvel 101.

As médias móveis são sem dúvida as ferramentas de negociação mais populares. As médias móveis são ótimas se você souber usá-las, mas a maioria dos traders, no entanto, comete alguns erros fatais quando se trata de negociação com médias móveis. Neste artigo, mostro o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo e o comprimento da média móvel perfeita e as três maneiras de usar médias móveis ao tomar decisões comerciais.

Etapa 1: Qual é a melhor média móvel? EMA ou SMA?

No início, todos os traders fazem as mesmas perguntas, se devem usar o EMA (média móvel exponencial) ou o SMA (média móvel simples / suavizada). As diferenças entre os dois geralmente são sutis, mas a escolha da média móvel pode causar um grande impacto na sua negociação. Aqui está o que você precisa saber:

# 1 As diferenças entre EMA e SMA.

Há apenas uma diferença quando se trata de EMA vs. SMA e sua velocidade. O EMA se move muito mais rápido e muda de direção antes do SMA. O EMA dá mais peso à ação de preço mais recente, o que significa que, quando a direção da mudança de preço, a EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para girar quando o preço gira.

# 2 Prós e contras & # 8211; EMA vs SMA.

Não há melhor ou pior quando se trata de EMA vs SMA. Os profissionais da EMA também são seus cons - deixe - me explicar o que isso significa:

O EMA reage mais rapidamente quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que o EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço é menor durante um rally, a EMA começará a diminuir imediatamente e poderá sinalizar uma mudança na direção muito cedo. O SMA se move muito mais devagar e pode mantê-lo em negociações por mais tempo quando há movimentos de preço de curta duração e comportamento errático. Mas, claro, isso também significa que o SMA o coloca em negociações mais tarde do que a EMA.

No final, tudo se resume ao que você se sente confortável e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA dá-lhe mais e mais cedo sinais, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece sinais menores e posteriores, mas também sinais menos errados durante os tempos voláteis.

Na minha negociação (clique aqui para ler sobre o meu sistema de negociação), eu uso um SMA porque me permite ficar em negociações mais como um comerciante de swing.

Etapa 2: Qual é a melhor configuração de período?

Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes perguntam a si mesmos qual é a configuração correta do período que lhes dá os melhores sinais ?!

Há duas partes para esta resposta: primeiro, você tem que escolher se você é um swing ou um day trader. E em segundo lugar, você tem que ser claro sobre o propósito e por que você está usando médias móveis em primeiro lugar. Vamos sobre isso agora:

# 2 A profecia auto-realizável.

Mais do que qualquer outra coisa, as médias móveis “funcionam” porque são uma profecia auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis porque muitos comerciantes as usam em suas próprias negociações. Isso levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores:

Você tem que se ater às médias móveis mais utilizadas para obter os melhores resultados. As médias móveis funcionam quando muitos operadores usam e agem em seus sinais. Assim, vá com a multidão e use apenas as médias móveis populares.

# 3 Os melhores períodos médios móveis para o day-trading.

Quando você é um comerciante de dia de curto prazo, você precisa de uma média móvel que seja rápida e reaja imediatamente às mudanças de preço. É por isso que geralmente é melhor para os day-traders ficarem com os EMAs em primeiro lugar.

Quando se trata do período e do comprimento, geralmente há 3 médias móveis específicas que você deve pensar em usar:

Período 9 ou 10: Muito popular e extremamente rápido em movimento. Freqüentemente usado como um filtro direcional (mais tarde) 21 período: Médio prazo e a média móvel mais precisa. Bom quando se trata de montar tendências 50 período: média móvel de longo prazo e mais adequado para identificar a direção de longo prazo.

# 4 Os melhores períodos para o swing trading.

Os operadores de Swing têm uma abordagem muito diferente e normalmente negociam nos prazos mais altos (4H, Daily +) e também mantêm negociações por períodos mais longos. Assim, os swing-traders devem primeiro escolher uma SMA e também usar médias móveis de período mais altas para evitar ruídos e sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes de swing:

Período 20/21: A média móvel de 21 é a minha escolha preferida quando se trata de negociação de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço o respeita tão bem e também sinaliza mudanças de tendência. Esta é a minha escolha preferida na minha negociação. 50 Período: A média móvel de 50 é a média móvel padrão de swing e muito popular. A maioria dos traders o utiliza para acompanhar as tendências, porque é o compromisso ideal entre prazos curtos e longos demais. 100 período: Há algo sobre números redondos que atraem os traders e isso definitivamente se aplica quando se trata da média móvel de 100. Funciona muito bem para suporte e resistência - especialmente no período de tempo diário e / ou semanal 200/250: o mesmo vale para as 200 médias móveis. A média móvel do período 250 é popular no gráfico diário, pois descreve um ano de ação de preço (um ano tem aproximadamente 250 dias de negociação)

Passo 3: Como usar médias móveis & # 8211; 3 exemplos de uso.

Agora que você sabe sobre as diferenças entre as médias móveis e como escolher a configuração de período correta, podemos observar as três maneiras como as médias móveis podem ser usadas para ajudá-lo a encontrar negociações, acompanhar tendências e sair de negociações de maneira confiável.

# 1 direção de tendência e filtro.

Marty Schwartz, o Mago do Mercado, foi um dos traders mais bem-sucedidos de todos os tempos e foi um grande defensor das médias móveis para identificar a direção da tendência. Aqui está o que ele disse sobre eles:

“A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a tendência principal. Eu chamo isso de "luz vermelha, luz verde" porque é imperativo em negociar permanecer no lado correto de uma média móvel para obter a melhor probabilidade de sucesso. Quando você está negociando acima do dia 10, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando em comprar. Por outro lado, negociar abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deveria estar pensando em vender. ”- Marty Schwartz.

Marty Schwartz usa um EMA rápido para ficar do lado direito do mercado e filtrar as negociações na direção errada. Só esta dica já pode fazer uma enorme diferença na sua negociação quando você só começa a negociar com a tendência na direção certa.

A cruz dourada e a cruz da morte.

Mas, mesmo como comerciantes de swing, você pode usar médias móveis como filtros direcionais. O Golden and Death Cross é um sinal que acontece quando a média móvel de 200 e 50 períodos se cruza e eles são usados ​​principalmente nos gráficos diários.

No quadro abaixo, marquei as entradas cruzadas Golden e Death. Basicamente, você entrava em curto quando o 50 cruza o 200 e entra em comprimento quando o 50 cruza acima dos 200 períodos em média. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que a média móvel pode ajudar na sua análise e escolher a direção correta do mercado.

# 2 Suporte e resistência e interrompa a colocação.

A segunda coisa que as médias móveis podem ajudá-lo é a negociação de suporte e resistência e também a interrupção da colocação. Por causa da profecia auto-realizável sobre a qual falamos anteriormente, muitas vezes você pode ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de apoio e resistência.

Palavra de cautela: intervalos de tendência vs.

As médias móveis não funcionam em mercados variados. Quando o preço varia entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio desse intervalo e o preço não o respeita muito.

A captura de tela abaixo mostra um gráfico de preços com uma média móvel de 50 e 21 períodos. Você pode ver que, durante o intervalo, as médias móveis perdem completamente sua validade, mas assim que o preço começa a tender e a balançar, elas atuam perfeitamente como suporte e resistência novamente.

# 3 Bollinger Bands e o fim de uma tendência.

As bandas de Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio do Bollinger Bands, você encontra a média móvel de 20 períodos e as bandas externas medem a volatilidade do preço.

Durante intervalos, o preço flutua em torno da média móvel, mas as bandas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as bandas externas durante um intervalo, muitas vezes pode prenunciar a reversão na direção oposta quando é seguida por uma rejeição. Assim, mesmo que as médias móveis perdem sua validade durante as faixas, as Bandas de Bollinger são uma ótima ferramenta que ainda permite que você analise preços com eficiência.

Durante as tendências, o Bollinger Bands pode ajudá-lo a permanecer em negociações. Durante uma forte tendência, o preço geralmente se afasta de sua média móvel, mas se aproxima da Banda Exterior. Quando o preço rompe novamente a média móvel, pode sinalizar uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vir uma violação da Banda externa durante uma tendência, ela frequentemente prefigura uma retração - no entanto, NÃO significa uma reversão até que a média móvel tenha sido quebrada.

Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada de várias maneiras diferentes. Uma vez que um trader entenda as implicações do EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher o período certo, as médias móveis se tornam uma ferramenta importante na caixa de ferramentas de um trader.

Na minha própria negociação, eu uso médias móveis para uma das minhas configurações bem e eles me ajudam a encontrar grandes negócios, semana após semana. Se você quer aprender como negociar como um profissional, dê uma olhada nos nossos cursos de negociação premium.

Médias Móveis: Estratégias.

Investidores diferentes usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, apresentaremos alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo comercial depende de você!

Crossovers

Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados ​​pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. (Para mais, veja: Como as médias móveis são usadas na negociação?)

O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. (Para mais, veja: Como usar uma média móvel para comprar ações)

Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel.

Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias ultrapasse as demais - esse é geralmente o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é frequentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue.

Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. (Para mais, veja: Por que a estratégia Moving Average Ribbon é importante para traders e analistas?)

A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 10 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo.

Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10% acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você "perdeu o barco". Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas durante a filtragem; é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. (Para mais, veja: Médias móveis simples fazem as tendências se destacarem)

Envelope Média Móvel.

Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5% é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes vão observar uma reversão em direção à média do centro. (Para mais informações, consulte: Média móvel de envelopes: refinando uma ferramenta de negociação popular)

As médias móveis perfeitas para o day trading (AAPL)

Os traders do dia precisam de feedback contínuo sobre ações de preço de curto prazo para tomar decisões rápidas de compra e venda. Barras intraday envolvidas em múltiplas médias móveis servem para este propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias funcionam também como filtros de macro, dizendo ao operador atento os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis.

Escolher as médias móveis certas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação do dia, enquanto configurações ruins ou desalinhadas prejudicam abordagens que seriam lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os prazos curtos, permitindo que o profissional faça os ajustes necessários somente no comprimento do gráfico. (Veja também: As médias móveis mais importantes para os investidores)

Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento, bem como para compra de manhã e venda à tarde. O trader reage a períodos de holding diferentes usando apenas o tamanho dos gráficos, com os scalpers se concentrando em gráficos de 1 minuto, enquanto traders tradicionais examinam gráficos de 5 e 15 minutos. Este processo se estende até mesmo em porões durante a noite, permitindo que os operadores de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos.

[Médias móveis são comumente usadas por traders ativos para avaliar rapidamente a tendência predominante e identificar potenciais sinais de negociação. Mas, eles não são o único indicador técnico que os comerciantes usam para ter sucesso. Se você estiver interessado em aprender mais técnicas, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia. Você aprenderá análises técnicas básicas e avançadas, técnicas de leitura de gráficos e muitos indicadores técnicos diferentes em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

5-8-13 Médias Móveis.

A combinação de médias móveis simples (SMAs) de 5, 8 e 13 bar oferece um ajuste perfeito para as estratégias de negociação do dia. Estas são configurações afinadas por Fibonacci que resistem ao teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações apropriadamente. É um processo visual, examinando relações relativas entre médias móveis e preço, bem como as inclinações de MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo.

Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto as diminuições indicam saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rolagens médias móveis de baixa em vários prazos oferecem oportunidades curtas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a subir. O processo também identifica mercados paralelos, dizendo ao comerciante do dia para ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas.

Dois exemplos de negociação.

Usando 5-8-13 em um longo comércio.

A Apple (AAPL) constrói um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e interrompe uma recuperação de curto prazo durante a hora do almoço (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais altos enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momento de subida. O preço move-se para um alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros de negociação diária.

O rally cai após as 12 horas, devolvendo o preço para o SMA (C) de 8 barras, enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um empuxo final de rally. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros quando os preços cortam a SMA de 5 barras ou esperam médias móveis para achatar e capotar (E), o que eles fizeram na sessão do meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas.

Usando 5-8-13 em uma venda curta.

AAPL consolida perto de 109 no final de uma sessão (A) e desce na manhã seguinte (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais baixos, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do selloff momentum. O preço move-se para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto.

O selloff empaca no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras (C) enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), à frente do empuxo final de selloff. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros de venda a descoberto enquanto o preço sobe acima da SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se achatem e aumentem (E), o que eles fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda a descoberto favoráveis.

Sinais para ficar de lado.

As inter-relações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo adverso de oportunidade quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade forçarão SMAs de 5, 8 e 13 barras em grandes escalas, com orientação horizontal e cruzamentos freqüentes, dizendo aos operadores para se sentarem em suas mãos.

As faixas de negociação se expandem em mercados voláteis e se contraem em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham cautela nas posições de day trading. Esses atributos defensivos devem estar comprometidos com a memória e utilizados como um filtro prioritário para estratégias de curto prazo, porque têm um impacto desproporcional na demonstração de lucros e perdas.

AAPL balança e tece através de uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com o preço chicoteando para frente e para trás em um intervalo de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram serras semelhantes, com vários cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído avisam o comerciante do dia atento para parar as apostas e passar para outra segurança.

The Bottom Line.

As médias móveis simples de 5, 8 e 13 bar oferecem insumos perfeitos para os comerciantes de dia que buscam lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, dizendo a players de mercado de dedos rápidos quando o risco é muito alto para entradas intradiarias. (Veja também: Ajustando estratégias para mover inclinações médias.)

Estudo determina a melhor estratégia de negociação de crossover média móvel.

A Média Industrial Dow Jones recebeu muita publicidade esta semana depois que sucumbiu à sua primeira “cruz da morte” tradicional. desde 2011, quando a média móvel simples de 50 dias do índice (SMA) ficou abaixo de sua SMA de 200 dias. Negociantes técnicos geralmente vêem esse crossover como um sinal técnico de longo prazo, mas os traders que venderam o índice e seus componentes no momento da cruz venderam o Dow após uma queda de cerca de 3,5% em menos de um mês.

O Conceito De Crossovers.

A ideia por trás da negociação de crossovers é que uma média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo é um indicador de alta em uma ação, e o oposto é verdadeiro sobre uma negociação média de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Este segundo cenário ocorreu com a Dow esta semana, quando a SMA de 50 dias cruzou abaixo da SMA de 200 dias.

Existem números melhores?

Os SMAs de 50 e 200 dias são convencionalmente usados ​​para determinar cruzamentos, mas são as melhores médias para negociar? O QG do ETF testou um grande número de combinações de médias móveis para determinar quais duas médias geraram os maiores retornos de negociação de crossover.

Eles usaram um total de 300 anos de dados diários e semanais de 16 índices globais diferentes para determinar quais duas médias móveis teriam produzido os maiores ganhos para os operadores de crossover.

Os resultados.

Primeiro, o QG da ETF constatou que as médias móveis exponenciais (EMAs), que pesam os preços mais recentes mais pesados ​​do que os preços anteriores, apresentam um desempenho geral melhor do que as SMAs, que ponderam todos os preços no mesmo período de tempo.

Entre os EMAs de curto e longo prazo, eles descobriram que a negociação dos crossovers das médias de 13 dias e 48,5 dias produzia os maiores retornos.

Comprando a cruz dourada média de 13/48,5 dias, "golden cross & rdquo; produziu um ganho médio de 94 dias a 4,90%, melhores retornos do que qualquer outra combinação.

É interessante notar que os traders que usam essa estratégia teriam vendido a Dow em meados de junho, quando ela estava sendo negociada por volta de 17875, quase 400 pontos a mais do que estava negociando no momento de sua morte de 50/200 dias na SMA. semana.

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